Поездка в Италию продолжалась недолго. После месяца пребывания в Риме и нескольких дней во Флоренции и Милане Пикассо вернулся в Монруж. Сотрудничество между Кокто, Сати и Пикассо не всегда протекало гладко. Обладавший большой выдержкой Сати был несколько раз на грани отказа от работы над постановкой. И если бы не его преклонение перед художником, которому он хотел посвятить написанную им к этому спектаклю музыку, «Парад» никогда не увидел бы свет.

Премьера «Парада» состоялась 17 мая 1917 года в театре «Шателе», где «Русский балет», несмотря на военное время, открывал свой сезон. При виде огромного занавеса, служившего декорацией, появление которого сопровождалось навевавшей грусть увертюрой, все присутствующие ощутили одновременно чувство облегчения и восхищения. Публика, ожидавшая очередной выходки со стороны создателя кубизма, была несколько изумлена при виде творения, которое оказалось им понятным. Оно напоминало чем-то плакат, объявлявший о гастролях цирка. Изображенная на нем сцена походила на вечеринку, устроенную Арлекинами и цирковыми артистами. Она была выполнена в манере, предшествовавшей периоду кубизма, — в ней сочетались спокойствие и жизнерадостность. Слева крупная белая лошадь с прикрепленными к ней ремнями крыльями заботливо облизывает сосущего ее жеребенка. Балерина с маленькими крылышками стоит на лошади с вытянутой рукой и играет с обезьянкой, забравшейся на ярко раскрашенную лестницу. На переднем плане неизбежные для цирка атрибуты — мяч акробата и барабан, рядом с которым спит собака. Позади прорезь шатра приоткрывает вид на романтический пейзаж с разрушенными арками. Преобладающие на занавесе красные и зеленые цвета напоминают мягкий грустный тон, появившийся впервые в картинах Пикассо лет за десять до этого. При оформлении спектакля Пикассо действовал с такой же уверенностью, с какой открыл для себя доступ в академии Барселоны и Мадрида. Л. Бакст, бывший до того самым популярным оформителем спектаклей «Русского балета», написал очень лестную статью о «Параде». В ней он отметил открытие Пикассо новой страницы в своем творчестве, чему способствовало сотрудничество художника и хореографа Мясина.

Пикассо оказал влияние на балет, но и балет оставил свой след в творчестве великого мастера. Балет не только открыл ему возможность создавать крупные полотна, которых он до того не писал, не только позволил увидеть материализованными эскизы его костюмов и декораций, он вернул его к изображению человеческого тела. С 1906 года живой интерес художника к естественной красоте человека был отодвинут на второй план поисками новых возможностей кубизма. В те годы темой большинства его работ стали неживые предметы. Но люди — неиссякаемый родник идей для Пикассо — и балет ускорили его возвращение в мир человека.

Рим, возбуждение от общения с труппой, состоявшей из танцоров, обладавших общепризнанным талантом, послужили первым стимулом, который помог развеять у него меланхолию, порожденную войной и утратой Евы. Пикассо не мог жить без общения с женщиной; он пережил несколько романов после смерти Евы. Во время войны он представлял Гертруде Стайн в его квартире на улице Флерюс нескольких своих подруг. Все они обладали умом, красотой, порой даже талантом, но ни одной из них не удалось завоевать его сердца. Лишь встреча в Риме с балериной труппы Дягилева Ольгой Хохловой всколыхнула в Пикассо волну чувств, которым суждено было не угаснуть в нем в течение многих лет.

Хохлова не была выдающейся балериной, она танцевала в кордебалете. Ее отец был русским генералом, и это, очевидно, пробудило в ней стремление к славе. Балет, которым она увлеклась против вели отца, стал шагом на пути к желанной цели. Красота пленяла ее. Даже уйдя из труппы, она продолжала поддерживать тесные связи с русскими друзьями и заниматься балетом. Но после встречи с Пикассо в Риме ее карьере профессиональной балерины быстро пришел конец.

Завершив гастроли в Париже, Дягилев отправился с труппой сначала в Мадрид, а затем в Барселону. Пикассо сопровождал труппу в этой поездке. В столице Каталонии труппа была принята с восторгом. Правда, такие эксперименты, как «Парад», считавшиеся слишком современными для провинциальной испанской публики, не были включены в репертуар. Джоан Миро, который в то время был студентом художественной школы Франциско Гали, вспоминал, как он наблюдал за представлением с галерки и, что более важно, впервые услышал имя своего знаменитого соотечественника.

В Испании Пикассо встретился со своими старыми друзьями, устроившими в его честь прием. Они были рады видеть коллегу по вечерам в мюзик-холле «Параллело», где по традиции танцевали фламенко. На фотографии, сделанной в студии одного из друзей, Пикассо окружен своими почитателями — Мигелем Утрилло, Итурраго, с кем он вместе выставлялся у Воллара в 1901 году, Анхелем де Сото, Рикардо Каналсом и десятком других художников.

Прошло пять лет с тех пор, как Пикассо побывал в Барселоне в последний раз. За это время его отец умер, а мать переехала жить к дочери Лоле, которая незадолго до того вышла замуж за врача Хуана Вилато Гомеса. Хотя Пикассо не избегал родственников, он предпочитал не обращать внимания на проявление ими любви и преклонения перед ним. Он остановился в отеле неподалеку от моря. Здесь он создает пейзажи с видом на памятник Колумбу, воздвигнутый в конце улицы Рамблас. Это полотно — первое из серии картин с видом из окна, выходящего на освещенное ослепительным солнцем Средиземное море. Он пишет также портрет девушки с мантильей на голове — первое за многие годы полотно, выполненное в реалистическом духе маслом, и одно из последних произведений, созданных в пуантилистской манере Сёра.

Традиционные методы и отточенное мастерство исполнения этих полотен, написанных во время короткого пребывания в Барселоне, говорят о многом. В них наблюдается отход от жестких канонов кубизма и переход к менее простым формам, которые в большей степени отвечали его тогдашнему внутреннему состоянию.

Полотном, в котором он выразил весь свой накал страстей, был портрет Ольги в мантилье. В этом выполненном в общепринятом стиле портрете, первом из многочисленных полотен, изображавших Ольгу, воплощено его преклонение перед красотой его молодой возлюбленной. Она изображена на нем с величайшей нежностью. Реализм ее воплощения превосходит сделанные им карандашные рисунки Макса Жакоба и Воллара. Те, кто видел в Пикассо противника классической красоты, не могли не выразить восхищения реалистической манерой передачи самых глубоких человеческих чувств.

Помимо картин, посвященных теме любви, одной из которых явился портрет Ольги, художник создал серию карандашных рисунков корриды. Среди различных элементов корриды Пикассо больше всего интересовал бой между быком и жертвой этой жестокой бесчеловечной игры — лошадью. Вонзив рога глубоко в тело лошади, бык прижимал умирающее животное с распоротым животом к земле. Запечатленная боль лошади с вытянутой, застывшей в предсмертной агонии шеей можно рассматривать как высший акт любви и смерти. Вздернутая кверху голова лошади, как бы ощущающей облегчение от последних конвульсий, стала символом, к которому художник будет часто возвращаться позднее. Наиболее драматичное выражение эта тема найдет почти двадцать лет спустя в «Гернике».

Когда «Русский балет» покинул Барселону и отправился в турне по Южной Америке, Ольга Хохлова осталась с Пикассо. Отношения между ней и ее испанским поклонником очень быстро переросли в глубокое чувство любви. Она прекрасно говорила по-французски и с наслаждением слушала его бесконечные причудливые истории, которые он рассказывал ей на французском языке с сильным испанским акцентом. Осенью 1917 года они возвратились в его загородную виллу в Монруже, где поселились вместе с преданной служанкой, с собаками, птицами в клетках и множеством всевозможных безделушек, число которых постоянно росло и которые перевозились художником с одного места в другое. Но эта форма отношений не устраивала ни Ольгу, ни Пикассо. К тому же Монруж мог служить лишь как временное прибежище. Пикассо работал здесь урывками, да и то часто по ночам, когда не мог заснуть из-за обстрела города.