Первоначально Императрица была уверена, что тихая простушка из Дармштадта останется робкой и послушной, а оказалась — своенравной, скрытной и упрямой, в точности как Павел. Екатерина с этим не могла смириться, и к невестке у неё появилось чувство, близкое к неприязни. Хотя внешне всё выглядело благопристойно, и вся подноготная отношений вскрылась позже.

Семейная идиллия Цесаревича и идиллия отношений его с матерью длились недолго. Всего полтора года. Потом случилась катастрофа, нанесшая страшный удар моральным принципам Павла Петровича и приведшая его чуть ли не на грань помешательства. Это била трагедия воистину шекспировского масштаба, которую Шильдер обозначил как «приговор судьбы».

С начала 1776 года уже все при Дворе знали: Цесаревич и Цесаревна ждут прибавления семейства. Весной Цесаревна должна произвести на свет потомство. Долгожданные, но трагические события начали разворачиваться в Зимнем Дворце 10 апреля. Их подробно описала Екатерина II в письме Московскому генерал-губернатору князю М. Н. Волконскому. Это самое полное и подробное изложение, дошедшее до наших дней, а потому здесь и уместна обширная цитата.

«Великий князь в Фоминое воскресенье по утру, в четвертом часу, пришёл ко мне и объявил мне, что Великая княгиня мучится с полуночи; но как муки были не сильные, то мешкали меня будить. Я встала и пошла к ней и нашла её в порядочном состоянии и пробыла у ней до десяти часов утра, и, видя, что она ещё имеет не прямые муки, пошли одеваться и паки к ней возвратилась в 12 часов. К вечеру мука была так сильна, что всякую минуту ожидали её разрешения. И тут при ней, окромя самой лучшей в городе бабки, графини Катерины Михайловны Румянцевой, её камер-фрау, Великого князя и меня, никого не было; лекарь и доктор её были в передней.

Ночь вся прошла и боли были переменные со сном: иногда вставала, иногда ложилась, как ей угодно было. Другой день паки проводили мы таким же образом, но уже призван был Круз и Тоде (придворные врачи. — А. Б.), коих советов следовала бабка, но без успеха оставалась наша благая надежда… В среду Тоде допущен был но ничего не мог предуспеть. Дитя был уже мёртв, но кости оставались в одинаковом положении. В четверг Великая княгиня была исповедана» приобщена и маслом соборована, а в пятницу предала Богу душу. Я и Великий князь все пятеро суток и день и ночь бызвыходно у неё были.

По кончине, при открытии тела, оказалось, что Великая княгиня с детства была повреждена, что спинная кость не токмо была такова S, но часть та, коя должна быть выгнута, была воткнута и лежала дитяти на затылке; что кости имели четыре дюйма в окружности и не могли раздвинуться, а дитя в плечах имел до девяти дюймов… Скорбь ноя велика, но, предавшись в волю Божию, теперь надо помышлять о награде потери».

Кончина Натальи Алексеевны случилась 15 апреля 1776 года. Уже в последние дни она рассказала, что ещё в детстве у неё обнаружилось искривление позвоночника. Мать, Ландграфиня Каролина, отыскала некоего «костоправа», который и «вправил» позвоночник дочери. В результате тазобедренные кости оказались искривленными, что и привело к трагедии при родах. Императрица Екатерина о возможных физических недостатках своей невестки не знала; естественно, никто ей этого не сообщил. В результате оказалось, что Гессенское семейство и Король Фридрих, как Екатерина однажды выразилась, «подсунули» России недоброкачественный «товар». Мальчик, которого так желала Императрица, погиб вместе с матерью.

Было бы большим упрощением обвинять Екатерину II в данном случае в бездушии. Она действительно проводила много часов у постели Великой княгини и как женщина не могла не сопереживать несчастной. Но Екатерина была не только женщиной и матерью, но в первую очередь — Императрицей, которой оставалась все 24 часа в сутки. Потому политические и династические интересы никогда не предавались забвению. Потому она и обмолвилась в письме к князю Волконскому, что «надо помышлять» о восполнении потери.

Екатерина не умела проигрывать, а неудачи никогда не являлись поводом для уныния. Да, она не получила внука, а раз так, то необходима новая попытка. Интересы Павла в данном случае, как, впрочем, и во всех иных случаях, в расчёт не принимались. Сохранилось несколько писем Екатерины разным корреспондентам с описанием агонии и смерти Великой княгини, где красочно описывались собственные переживания, но где нет ни звука о страданиях Павла Петровича.

Её эта тема мало занимала, хотя для Цесаревича смерть любимой супруги стала крушением мира. Екатерине Павел был нужен живым и здоровым; на нём лежала миссия нового деторождения и, чтобы вернуть его из мира трагической отрешенности, из состояния рыданий и стенаний, «дорогая маменька» решила «открыть глаза» сыну на истинный облик покойной супруги. Это была одна из великих подлостей матери по отношению к Павлу.

Сохранились «Записки» князя Ф. Н. Голицына (1751–1827) — одного из блестяще образованных русских аристократов, снискавшего себе известность в качестве куратора Московского университета. В 70-е годы XVIII века Фёдор Голицын только начинал свою служебную карьеру и в тайны закулисной придворной жизни лично посвящён не был. Но его родственники занимали заметные роли при Дворе и в государственном управлении. Например, его дядя, граф Иван Иванович Шувалов (1727–1797), был фаворитом Императрицы Елизаветы Петровны и потом не потерял своего влияния. Фёдор Голицын принадлежал к самому высокому кругу российской аристократии, где хорошо знали все придворные «диспозиции». Так вот, в своих «Записках» князь привел некоторые обстоятельства, сопутствующие смерти Натальи Алексеевны.

«Что случилось при сём печальном происшествии с графом Андреем Кирилловичем Разумовским, достойно примечания. Он находился беспрестанно при Его Императорском Высочестве и, по силе его милости, Великая княгиня его также очень жаловала. В самый день её кончины Императрица заблаго рассудить изволила и увезла с собой Великого князя в Царское Село, дабы его отдалить от сего трогательного позорища».

У Голицына фигурируют понятия, казалось бы, совсем не имеющие отношения к трагедии: «Разумовский» и «позорище». Далее говорится о том, что граф после смерти Натальи Алексеевны был удостоен немилости Императрицы и выслан в Ревель.