Над произведением композитор работал в течение нескольких недель и днем и ночью. Энтузиазм молодого человека, а также чувство творческого полета, охватившее его, позволяли Малеру не замечать даже голода. Гэбриел Энджел описывает, как однажды ночью обессилевшим Густавом при создании музыкальной аллюзии к силам природы внезапно овладело крайнее беспокойство. Неведомая сила заставляла его не отрывать глаза от бумаги, и боковым зрением он стал наблюдать в комнате чье-то присутствие. Напрасно композитор пытался сосредоточиться на работе: странная противоборствующая сила была слишком велика, и он, наконец, сдался. Густаву начало казаться, что стена оживает. Кто-то яростно пытался пройти сквозь нее в комнату. Ему стало мерещиться искаженное лицо призрака. Вдруг он понял, что это его собственное лицо! В ужасе Малер выбежал из комнаты. На следующий день он попытался продолжить свою работу. Но с того момента, где сочинительство было прервано, при переходе в тональность, в которой озвучивались образы природы, чувство безнадежности и мучительного угнетения стремительно вернулось мрачной галлюцинацией. Густав снова был вынужден отказаться от сочинения. Лишь через много дней после летнего перерыва он смог справиться с этим ненормальным психическим состоянием.

В поисках постоянной работы, обеспечивающей финансовую стабильность, Густав стал обращаться за помощью к знакомым. Биографы противоречат друг другу в вопросе устройства Малера на летнюю работу. По одной версии, профессор Эпштейн, который долгое время с озабоченностью наблюдал за своим юным протеже, решил поспособствовать Густаву. По другой — издатель Раттиг, для которого Малер ранее подготовил переложение Третьей симфонии Брукнера, свел его с агентом Густавом Леви, согласившимся представлять интересы молодого музыканта на условиях пяти процентов от гонорара. Истина видится посередине: работа, скорее всего, была найдена агентом, а совет Эпштейна: «Вы знаете, я желаю вам только хорошего. Воспользуйтесь этой возможностью» — послужил скорому согласию юного композитора. Как бы то ни было, летом 1880 года Малер работал дирижером театра в курортном городке Верхней Австрии Бад-Халль с весьма скромным жалованьем в 30 гульденов в месяц. Невзирая на возражения родителей и друзей, он послушался именно своего консерваторского профессора, чтобы совершить первый шаг в дирижерской карьере.

Хотя театр был самого низкого уровня, а эстетический голод посетителей удовлетворялся опереттами, фарсами и музыкой к комедиям и драматическим спектаклям, работа для Густава стала опытом, который ему впоследствии пригодился. Незамысловатое название этой местности означало «соль для ванн», однако Малер, впервые столкнувшийся с театральным ремеслом, отзывался о нем не иначе как об ужасном месте или даже перевирал «Hall» — зал в «Holle» — ад. И на то у Густава были особые причины: его труд представлял собой самый настоящий ад для любого дирижера. Помимо основной деятельности, Малеру долженствовало выполнять обязанности разнорабочего — расставлять ноты на пульты, вытирать пыль с инструментов… Конечно, став впоследствии всемирно известным оперным дирижером, он мог абсолютно не стыдиться своего отнюдь не лучшего дебюта, но память о нем он пытался стереть из жизни.

Когда лето прошло, Малер вернулся в Вену и снова впал в уныние, озабоченный поиском средств к существованию. Из письма другу Эмилю Фройнду известно, что 1 ноября 1880 года «Жалобная песня» была завершена. Густав испытывал огромное творческое облегчение, хотя и находился на грани помешательства. В те дни, больше чем когда-либо, он был убежден, что его кредо заключается не в дирижировании, а именно в создании музыки. Он писал: «Сказка, над которой я работаю уже больше года, наконец закончена. Это — настоящее дитя горя. И все-таки она удалась. Теперь моя ближайшая задача — всеми возможными средствами добиваться ее исполнения».

С большой надеждой и уверенностью Густав выдвинул только что сочиненную «Жалобную песню» на организованный в консерватории Бетховенский конкурс. Конкурс сулил композитору, победившему на нем, признание, а также серьезное денежное поощрение — премию, равную двадцати месячным зарплатам в Бад-Халле. Эта сумма позволила бы Густаву на год погрузиться в сочинительство и закончить желанную оперу «Рюбецаль».

В авторитетное жюри под председательством Брамса входили профессор Гольдмарк, критик Ганслик и дирижер Рихтер. Однако именитые судьи превратили конкурс в показательное уничижение молодых дарований, проигнорировав талантливые сочинения и присудив премию заурядному автору Виктору Херцфельду. Следует заметить, что победитель впоследствии забросил сочинительство и посвятил себя игре на скрипке. 6 декабря — день объявления результатов — стал переломным моментом в судьбах многих юных дарований.

Тяжело было не только Малеру, но и его консерваторским однокашникам Гансу Ротту и Хуго Вольфу. Ротт, после того как представил свою симфонию в комитет конкурса, находясь в поезде по дороге из Вены, достал револьвер и направил его на попутчика, раскуривавшего сигару. Он стал кричать, что Брамс подложил в вагон динамит и они от любой сигары могут взлететь на воздух. Скрученный жандармами, Ротт прошел курс лечения в психиатрической клинике, после чего впал в депрессию, а в 1884 году в возрасте двадцати пяти лет, очевидно заразившись в больнице, скончался от туберкулеза. Некоторые биографы настаивают на том, что именно результаты конкурса послужили причиной сумасшествия Ротта. Однако итоги были объявлены после этого случая. Еще 1 ноября 1880 года Малер писал Эмилю Фройнду: «Ганс Ротт сошел с ума! И я поневоле опасаюсь, что то же самое случится с Криспером», тем самым подтверждая, что психическое расстройство Ротта случилось не из-за проигрыша на конкурсе. При этом следует учитывать, что как раз интенсивная подготовка к конкурсу сказалась на здоровье несчастного музыканта.

Современники оценивали композиторский дар Ротта весьма высоко и прочили ему достойное место в музыкальной истории. Музыковед Роб Кован, анализировавший его сочинения, высказывает следующую мысль: «Трудно представить, куда еще мог бы привести нас Ганс Ротт, проживи он достаточно, чтобы совершить свой путь». В 1900 году Малер писал своей подруге Натали Бауэр-Лехнер, что невозможно переоценить, как много со смертью Ротта потеряло искусство: его гений достиг небывалых высот еще в Первой симфонии, написанной в 20 лет и делающей его, без преувеличения, основоположником новой симфонии, как ее понимал сам Густав… В том же письме Малер признавался: «Если бы жюри консерватории… присудило мне 600 австрийских флоринов за Кантату, вся моя жизнь была бы иной. Я просто работал бы над “Рюбецаль”, не пришлось бы ехать в Лайбах, что, таким образом, избавило бы меня от моей проклятой оперной карьеры. Но премию получил господин Херцфельд, а Ротт и я ушли с пустыми руками. Ротт, отчаявшись, сошел с ума и умер, а я был ввергнут в ад театральной жизни (где всегда буду оставаться)».

В консерваторские годы финансовые обстоятельства вынуждали Малера во многом себе отказывать. Родители, занятые воспитанием младших детей, могли его поддерживать лишь посылками, которые, естественно, не удовлетворяли даже самые скромные потребности. Чтобы прокормиться, Густав перебивался непостоянными заработками — обучением игре на фортепиано и композиции. Так продолжалось еще два года после окончания консерватории и университета. После неудачи на Бетховенском конкурсе, на победу в котором Густав так надеялся, ему не давали покоя мысли о несправедливости. Только после конкурса он узнал об участии в нем своих друзей и сильно переживал их провал. Получив первую премию, он наверняка столкнулся бы с иной проблемой: угрызениями совести относительно печальной участи Ротта.