Прочитав телеграмму, император сказал сопровождавшей их семью близкой подруге императрицы Вырубовой: «Он нарушил свое слово, слово чести. Как в момент болезни мальчика и всех наших тревог они могли сделать такую вещь?»

Николай писал матери 7 ноября 1912 года:

«Я собирался написать тебе по поводу нового горя, случившегося в нашей семье, вот ты уже узнала об этой отвратительной новости… Между мною и им сейчас все кончено, потому что он нарушил свое слово. Сколько раз он сам мне говорил, не я его просил, а он сам давал слово, что на ней не женится. И я ему безгранично верил! Ему дела нет ни до твоего горя, ни до нашего горя, ни до скандала, который это событие произведет в России. И в то же время, когда все говорят о войне, за несколько месяцев до юбилея дома Романовых!!! Стыдно становится и тяжело. Ужасный удар… Он должен сохраняться в абсолютной тайне».

Опасения Николая, что эта история станет всеобщим достоянием, вскоре оправдались, и тогда он лишил Михаила права регентства над Алексеем, если бы Николай скончался раньше Михаила, а Алексей еще не достиг совершеннолетия; он установил над имуществом Михаила опеку, как будто тот был сумасшедшим или малолетним, и, кроме того, лишил его права возвращения в Россию.

Правда, через какое-то время, узнав, что у Михаила не было никаких умыслов относительно изменения существующего порядка престолонаследия, Николай пожаловал жене Михаила титул графини Брасовой – по названию принадлежавшего ей имения, признав право на этот титул и за своим племянником Георгием Михайловичем Брасовым.

Михаил и Наталья остались жить за границей как частные лица. В 1913 году они переехали в Англию и поселились в замке Небворт, неподалеку от Лондона.

Когда началась Первая мировая война, Михаил глубоко переживал, что не может возвратиться в Россию. Он знал, что путь на родину ему закрыт, пока его старший брат-император не изменит своего решения. Тогда Михаил обратился за помощью к отцу своего друга детства, графу И. Н. Воронцову-Дашкову, бывшему долгие годы генерал-адъютантом и наместником на Кавказе. Старый граф написал письмо на имя царя, а молодой граф И. И. Воронцов-Дашков передал его Николаю II, и тот разрешил брату вернуться с женой в Россию.

По прибытии в Петербург (уже переименованный в Петроград) Михаил с семьей остановились в «Европейской» гостинице. На первой же аудиенции он попросил Николая дать ему какой-нибудь кавалерийский полк в действующей армии, но Николай приказал ему остаться в городе. Михаил ехал на родину для того, чтобы сражаться с немцами, а вместо этого оказался в некоем вакууме – двор он не любил, тем более что и Наталью Сергеевну там не принимали, а на фронт ехать ему запрещали, и он вынужден был томиться в совершеннейшем бездействии, сознавая полное бессилие изменить что-либо. И вновь ему на помощь пришел наместник на Кавказе. И. Н. Воронцов-Дашков задумал сформировать кавалерийскую дивизию, в которую вошли бы конники-мусульмане всех народов Кавказа, а ее начальником предложил назначить великого князя Михаила Александровича. В конце концов, царь дал свое согласие.

В сентябре 1914 года Михаил вместе с женой и сыном выехал в Винницу, где эта дивизия, получившая неофициальное имя «Дикой дивизии» и вошедшая под этим именем в историю, заканчивала формирование. Официально же она называлась «Кавказская туземная конная дивизия». Ее особенностью было то, что она состояла из добровольцев, горцев-мусульман, которые в мирное время были освобождены от воинской повинности. Дивизия состояла из шести полков – Кабардинского, Дагестанского, Татарского, Чеченского, Ингушского и Черкесского; кроме того, в ее состав входили пешая Осетинская бригада и 8-й Донской казачий артиллерийский дивизион. В дивизии рядовых называли не нижними чинами, а «всадниками» и «воинами»; они получали высокое жалованье – 25 рублей в месяц – и обращались к офицерам на «ты».

Половина офицеров дивизии были русские гвардейцы, вторая половина – выходцы из аристократических фамилий Кавказа, и потому Михаил Александрович с особым удовольствием принял это назначение.

Вместе с Михаилом поехал в Винницу и молодой граф Воронцов-Дашков, чтобы служить под началом великого князя. Друзей детства сближало и то, что у Воронцова-Дашкова как раз в это время происходила столь же одиозная матримониальная история, что и у его начальника: он тоже собрался жениться на даме, которая еще не получила развод, но уже давно жила с ним.

В Виннице эти две семьи сдружились и часто проводили время вместе.

(Графиня Л. Н. Воронцова-Дашкова, находясь в эмиграции в Париже, продиктовала свои воспоминания писателю Р. Б. Гулю. Из этих воспоминаний, опубликованных в рижском журнале «Даугава» № 5-6 в 1991 году, автор и получил возможность узнать о жизни Михаила Александровича в 1914-1917 годах.)

В октябре 1914 года жена Воронцова-Дашкова, ставшего командиром Кабардинского полка, получив после венчания его фамилию и графский титул, уехала в Петроград и поселилась в доме мужа на Английской набережной. Время от времени она выезжала к мужу на фронт и от него, а также от командира Дагестанского полка князя Амилахвари, от командира Татарского полка князя Бековича-Черкасского, от адъютанта великого князя – хана Эриванского, узнавала и о Михаиле Александровиче.

Так она узнала, что уже в начале 1915 года командир кавалерийского корпуса, в который входила Дикая дивизия, хан Гуссейн Нахичеванский представил Михаила Александровича к ордену Георгия за то, что Дикая дивизия под Перемышлем остановила немецких кирасир и великий князь, находясь под огнем, проявил и воинское мастерство, и личное мужество. Однако Николай II оставил это представление без внимания. За бои на реке Сан хан Нахичеванский еще раз представил Михаила к тому же ордену и снова был проигнорирован императором.